5 Day Trading System

Trading System Face ao Dia Armado com um PLANO DE JOGO Quando se trata de negociação para ganhar a vida, os investidores se dividem em três categorias: Aqueles que têm um sistema de negociação Aqueles que estão desenvolvendo um sistema de negociação Aqueles que nunca acreditaram em utilizar um sistema de comércio específico. E ainda estão explicando a seu cônjuge como eles perderam todo o seu capital comercial O ponto deste, é claro, é enfatizar a importância de enfrentar cada dia de negociação com um plano de jogo e um sistema de comércio. Uma grande parte desse plano de jogo envolve ter um sistema de negociação específico ou configuração e, mais importante, uma metodologia de negociação em que se aplicam a cada sistema de negociação ou configuração. Sem esta combinação, um comerciante é como um antílope ferido no centro de um orgulho do leão, onde não é uma pergunta de se o antílope está indo começar whacked, mas rather de quando. Para um comerciante sem um sistema de negociação, a possibilidade de arruinar não é uma questão de se. É só uma questão de quando. Eu uso 8 sistemas de negociação em minha rotina diária de negociação. Um dos mais simples e mais eficaz é um que eu chamo o 5 Minute Multi-Pivot Play sistema de negociação, que é um sistema de negociação que eu utilizar no mini-Dow futuros de tamanho. Eu também uso um sistema de comércio semelhante para o emini SampP, emini Nasdaq e futuros emini Russell. Por uma questão de simplicidade, vou me concentrar no sistema de comércio Dow mini-sized neste artigo. A principal vantagem deste sistema de negociação é que ele é baseado em preço, em oposição a um sistema de comércio baseado em indicador. Até o momento a maior parte do software de negociação gerar uma compra ou um sinal de venda, o movimento já está bem em curso. Seguindo esta metodologia baseada em preço, há muitos casos em que eu entrar em um comércio antes de comerciantes do sistema de comércio com base em indicadores, e eu costumo acabar por entregar a minha posição apenas como um sinal de compra ou venda está sendo gerado em um estocástico ou Outro sistema de negociação do tipo oscilador. Eu sigo uma média móvel exponencial de 2, 4 e 13 períodos, assim como um RSI de 7 períodos em cada gráfico de 5 minutos. Eu não uso estes para os sinais que eu uso estes para ver quando estes software de troca de software estão criando comprar e vender sinais para que eu saiba quando a multidão está pulando dentro Antes de olhar para como usar o sistema de comércio, vamos olhar para os seus principais componentes: Níveis de Pivô 24 Horas Primeiro, vamos falar sobre os pivôs: como eles são criados e como eu usá-los. Não há grande mistério ou segredo para os pivôs. Este software de negociação está prontamente disponível e tem sido em torno de um longo tempo. Estes são níveis de suporte e resistência calculados por comerciantes de chão usando uma fórmula matemática simples. Esses níveis se tornaram amplamente conhecidos e mudaram de andar. Hoje, muitos comerciantes dia estão cientes deles e tentar usá-los, mas na minha experiência eles estão usando-os incorretamente. Para adicionar à confusão, existem diferentes versões de fórmulas e diferentes marcos de tempo que são usados ​​ao calcular pivôs. Então, para começar, vamos olhar para o que eu uso, que é uma das fórmulas padrão pivô: Uma vez que um trader dia tem esta fórmula, então os dados-chave que é necessário é o alto, baixo e fechar da sessão anterior. Para o meu próprio dia de negociação, eu gosto de utilizar 24 horas de dados, e, portanto, eu uso a sessão de 24 horas de 4:15 PM Eastern para 4:15 PM Eastern. Uma vez que eu recebo este alto / baixo / fechar, eu conecte-os em uma planilha do excel com as fórmulas listadas acima. Esta informação gera 7 níveis importantes para o próximo dia de negociação: um pivô central, então 3 níveis acima (R1, R2 e R3) e 3 níveis abaixo (S1, S2 e S3). O pivô central tem o maior peso dos 7 níveis. Além destes níveis diários, utilizo também os níveis semanais (calculados usando a alta / baixa / fechamento da semana anterior) e os níveis mensais (calculados usando o alto / baixo / fechamento do mês anterior). Nos dias em que a ação é volátil, criando uma faixa de negociação de mais de 150 pontos no Dow mini-size ou 15 pontos no SampP emini, também utilizarei pontos médios. Estes são literalmente o ponto de meio caminho entre cada um dos níveis diários de pivô. Uma vez que os pivôs são criados e desenhados, eles se assemelham ao gráfico na Figura 1. A Figura 1 mostra um sistema de negociação em um gráfico de 5 minutos do CBOT mini-dimensionado contrato Dow com seus níveis de pivô Diário, Semanal e Mensal correspondente. A Figura 1 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato mini-dimensionado da CBOT com seus respectivos níveis de pivô Diário, Semanal e Mensal. É raro quando um índice de estoque atinge seus níveis R3 ou S3, como que é o extremo do intervalo. Isso é importante saber porque se um mercado rallys para R2 ou um vende para S2, que geralmente acaba sendo o morto alto ou o ponto morto do dia. Este conhecimento ajudará temperar um comerciantes emoções e mantê-los na pista para seguir este sistema de comércio. Dito isto, vamos dar uma olhada em minhas regras para o meu sistema comercial, enquanto a negociação dos pivôs. Metodologia Básica da Estratégia Multi-Pivot: 1) Estou à procura de negócios contra os pivôs. Meus negócios ideais são fades contra estes níveis. Se estamos rali até um nível de pivô, então eu já estou longo e estou procurando uma saída, ou Im plana e Im olhando para iniciar uma nova posição curta. Por exemplo, os mercados rally a um nível diário, e eu curto a mudança. Ou um mercado se vende a um nível diário, e eu compro o movimento. Eu não espero para as médias móveis ou o RSI para confirmar a ação. Em vez disso, eu configurei as ordens com base na ação de preço. Idealmente, eu começ a confirmação do MA pelo menos 20-30 minutos depois que eu coloco o comércio, se não mais logo. Na verdade, o comerciante pode negociar este sistema sem as confirmações MA Eu só gosto de vê-los virar na minha direção depois Im em um comércio. Eu sei que isso é quando a maioria dos comerciantes estão apenas agora ficando no comércio maneira demasiado tarde Figura 2 mostra um gráfico de 5 minutos do CBOT mini-sized Dow contrato com os níveis de entrada e saída do sistema de negociação. A Figura 2 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato miniatura do DOT da CBOT com os níveis de entrada e saída do sistema de negociação. Na sexta-feira, 16 de janeiro a ação de preço no gráfico está mostrando 3 configurações do sistema de negociação. À medida que os mercados rali até o ponto médio perto de 10565, eu criei um curto, com o meu alvo é o pivô diário que está sentado abaixo em 10529, mais 3 pontos - algo que eu vou falar sobre a minha próxima regra do sistema de comércio. Em um movimento para o pivô, eu fechar o meu curto, e acabam indo muito tempo, com o meu alvo é o ponto médio. Depois de bater o ponto médio, eu fechar o meu longo, e inverter e ir curto, com o meu alvo sendo o pivô diário, mais uma vez. Agora que temos a idéia básica, vamos passar por pontos de entrada e paradas. 2) Eu entro e saio comércios, colocando ordens limite ou comprar paradas / paradas de venda ou - 3 pontos do multi-pivô níveis negociação software. As ordens são 3 ou -3 pontos dependendo de que lado do pivô o mercado está negociando. A idéia é ser o primeiro na fila. Por exemplo, se um dos níveis é 10500 e estamos rally até esse nível e eu já sou longo, vou colocar uma ordem de venda para sair a esse nível -3 pontos, que é 10497. Se o mercado estava caindo para um Pivô em 10400 e eu sou curto, então meu alvo é o pivô de 3 pontos, ou 10403. Eu uso este / - 3 pontos para entradas, paradas e alvos. A idéia é estar na frente do pivô e ser a primeira na fila para entrar ou sair. Nos dias em que estou usando o ponto médio entre os níveis diários, eu uso apenas o nível de preços de ponto médio real para compras e vendas contra os pontos médios (em vez de ou - 3 pontos). 3) Minha parada inicial é quase sempre 20 pontos, nunca menos do que isso. Se eu colocar um dia de negociação e está perto da noite ou altos baixos, digamos 25 pontos de distância, então vou usar esse nível como a minha parada. 95 do tempo no entanto, é apenas uma parada de 20 pontos. Eu não agressivamente rastrear minhas paradas neste sistema de comércio. A Figura 3 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato mini-dimensionado da CBOT com os níveis de entrada, saída e parada do sistema de negociação. A Figura 3 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato mini-dimensionado da CBOT com os níveis de entrada, saída e parada do sistema de negociação. Figura 3 sistema de negociação mostra níveis de entrada com suas paradas correspondentes no lugar. Quando eu estava cheio no meu curto no ponto médio 10565 eu imediatamente colocou uma parada de 20 pontos em 10585. Um longo no nível semanal 10532 3 em 10535 significaria que o comerciante colocar um ponto de parada imediata 20 em 10515. A parada é baseada em O nível de entrada comerciantes, não o nível de pivô. Eu não sou um grande fã de agressivamente arrastando paradas em um sistema comercial. No entanto, se chegarmos perto do meu alvo, geralmente dentro de 5 pontos, vou mover a minha parada para o próximo nível ou - 3 pontos no lado oposto. Isto significa que se eu for longo, eu traria a minha parada para o pivô anterior - 3 pontos, o que criaria uma breakeven 6 jogar. A Figura 4 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato mini-dimensionado da CBOT com os níveis de entrada, saída e trailing do sistema de negociação. A Figura 4 mostra um gráfico de 5 minutos do contrato miniatura do Dow CBOT com os níveis de entrada, saída e trailing do sistema. A Figura 4 mostra um exemplo de onde mover para cima uma parada. Aqui temos o nosso original 20 parar de nossa longa entrada em um declínio para o pivô semanal de 3 pontos. Quando o mercado fica dentro de 5 pontos do meu alvo, eu subir a parada até o mesmo pivô que eu usei como meu nível de entrada e subtrair 3 pontos. Neste caso de sistema de negociação, o pivô de entrada era a linha pontilhada verde, que é um dos níveis semanais. Então, minha parada é de 3 pontos abaixo desse nível, que é de 6 pontos abaixo da minha entrada (desde a minha entrada foi ponto semanal 3 pontos). 4) Depois de 2 perdedores em uma fileira eu parei para o dia. Isso parece uma regra simples, mas é extremamente importante. Toda a idéia deste sistema de comércio é manter os comerciantes perdas pequenas para que ele possa viver para lutar outro dia. Com este sistema de comércio, se os comerciantes duas primeiras negociações do dia são perdedores, então ele está para baixo 40 pontos, ou 200 por contrato negociado. Isso é muito razoável e irá impedir um comerciante de ter um dia de retirada assassino onde as emoções correr desenfreado, causando overtrading. 5) Com este sistema de comércio, troco 1 contrato por cada 12.500 na minha conta. Para contas que administro, troco 1 contrato por cada 25.000 na conta. Tecnicamente, o comerciante poderia usar regras de margem muito agressivas e trocar 10 contratos por cada 10.000 que ele tem. O problema com isso é, se ele tem dois perdedores em uma fila, ele só perdeu 2.000, ou 20 de sua conta em um dia. Perder 200 em uma conta 12.500 equivale a uma -1.6 perda de capital. Perder 200 em uma conta 25.000 equivale a uma perda de -0,08 de capital próprio. Toda a chave para negociação de futuros on-line é a gestão de equidade balanços. Se um comerciante perde 20, então ele tem que fazer 25 para voltar ao ponto de equilíbrio. Um dos maiores erros que vejo novos comerciantes fazer é dobrar ou triplicar a partir de seu plano original. As razões são todas baseadas emocional, e tudo o que significa é que uma conta de comerciantes é agora um desastre esperando para acontecer. Um comerciante pode estar certo 5 vezes em uma fileira, mas se continuar a pirâmide e adicionar contratos, ele só tem que estar errado uma vez para sofrer uma perda enorme. Decidir quantos contratos negociar e furar a esse sistema negociando em cada comércio 6) Ignorar configurações novas do sistema negociando entre 12:00 Meon horas ET e 2:00 p. m. ET. Se eu estou em um comércio, vou ficar nele e manter os meus parâmetros. No entanto, se eu for plano indo para este período de tempo, eu não vou iniciar novos negócios. Porque Esta é a zona morta do dia. As instituições são negociadas até depois das 2:00 p. m. ET porque não há volume suficiente para lidar com suas encomendas durante a tarde. A ação de preço resultante é agitada, e as únicas pessoas que se beneficiam disso são corretores, como comerciantes supertrade suas contas, dando de volta todos os seus lucros que fizeram na parte da manhã. Neste sistema de comércio, eu encontrei uma das melhores maneiras de melhorar a rentabilidade de uma pessoa é não deixá-los comércio durante esta época do dia. Esses são os sistemas de negociação e regras que eu sigo. O que é bom sobre este sistema de comércio é que o comerciante não tem que vê-lo muito de perto, uma vez que ele está em uma posição. Não sou um trailer agressivo de paradas. Eu gosto de entrar em uma posição, definir meus parâmetros e, em seguida, concentrar-se em outras coisas. Dependendo da situação de trabalho dos comerciantes, ele poderia fazer isso no escritório, especialmente na Costa Oeste. Ele poderia definir alertas para os níveis-chave, e então quando os mercados